Invers korrelasjon (definisjon, formel) - Praktiske eksempler

Innholdsfortegnelse

Hva er invers korrelasjon?

Invers korrelasjon er definert som det matematiske forholdet mellom to variabler der deres posisjoner er motsatte av hverandre. Det betyr at hvis en variabel viser en økning i posisjonen, vil de andre variablene vise en reduksjon. En negativ korrelasjonskoeffisient betyr invers korrelasjon, og verdien som presenteres av korrelasjonskoeffisienten betyr styrken til et lineært eller ikke-lineært forhold mellom to variabler.

Hvordan finne omvendt korrelasjon?

Korrelasjonskoeffisienten hjelper til med å bestemme forholdet mellom to variabler ved bruk av statistiske og matematiske forhold som en invers korrelasjon (når koeffisienten er negativ).

For to variabler X og Y kan korrelasjonskoeffisienten uttrykkes som vist nedenfor: -

r = n (∑xy) - ∑x ∑y / √ (n * (∑x 2 - (∑x) 2 )) * (n * (∑y 2 - (∑y) 2 ))

Her er antall variabler for å bestemme korrelasjonskoeffisienten representert som n .

  • Hvis begge variablene (X og Y) har samme antall datasett som brukes for å bestemme korrelasjon, vil det bli betegnet som homogent. Hvis begge variablene deler et annet antall anvendte datasett, vil det bli betegnet som heterogent.
  • Beregningen av korrelasjon for det homogene datasettet er enklere og mindre kompleks sammenlignet med heterogene datasett.

Invers korrelasjon Numerisk eksempel

Anta at en investor har to eiendeler X og Y har følgende avkastning: -

  1. X: 22, 20, 110
  2. Y: 70,80,30

For å beregne korrelasjonskoeffisienten til X og Y, utfør følgende trinn: -

  • ∑X = 22 + 20 + 110 = 152
  • ∑Y = 70 + 80 + 30 = 180
  • ∑ (X 2 ) = (22) 2 + (20) 2 + (110) 2 = 12 984
  • ∑ (X × Y) = (22 × 70) + (20 × 80) + (30 × 110) = 6.440
  • ∑ (X) 2 = (152) 2 = 23.104
  • ∑ (Y) 2 = (180) 2 = 32.400

r = - 0,99

Derfor har Investor en diversifisert portefølje med to eiendeler. Porteføljen gir en omvendt korrelasjon på -0,99.

Invers korrelasjon i porteføljediversifisering

Diversifisering er en prosess som reduserer konsentrasjonsrisiko og hjelper til med å fordele investeringskapital i mer enn en eiendel. En portefølje av eiendeler er formulert for å oppnå diversifisering av risikoen som ligger i å ha slike eiendeler og sikre stabil avkastning. En portefølje av eiendeler betyr en samling av finansielle eiendeler: slike finansielle eiendeler kan være obligasjoner, aksjer eller råvarer.

Diversifiseringen oppnådd for en portefølje av eiendeler er et eksempel på en invers korrelasjon. Når korrelasjonskoeffisienten er på -1, sies det at diversifiseringen er på maksimum, og det er en minimumsrisiko involvert i porteføljen av eiendeler formulert.

Invers korrelasjon - Eksempel på gull og dollar

Gull er en vare som er et veldig populært instrument som kan brukes både til sikringsformål og til investering. Gullet som eiendel deler et omvendt korrelasjonsbasert forhold til amerikanske dollar.

Gullet kan brukes til å dempe de stigende inflasjonene og dermed dempe potensielt tap i verdien av amerikanske dollar. Hver gang en dollar kollapser foran stigende inflasjon, kan gull brukes som et alternativt investeringsverktøy for å dempe inflasjonen, stoppe verditapet og redusere den potensielle effekten av en dollarkollaps.

Fordeler

  1. Det tilbyr diversifisering til porteføljen av finansielle eiendeler.
  2. Diversifiserbar risiko er definert som risikoen som er spesifikk for firmaet.
  3. En portefølje har eiendeler som ikke er spesifikke for ett firma eller en bransje, men som henvender seg til flere selskaper eller bransjer.
  4. Det er ikke nødvendig at hver bransje presterer likt og dermed resulterer i en invers korrelasjon.
  5. En omvendt sammenheng mellom de to eiendelene kan hjelpe i sikringsposisjonene.

Begrensninger

  1. Analysen av den omvendte korrelasjonen tar ikke hensyn til potensielle outliers.
  2. I tillegg vurderer analysen ikke den merkelige oppførselen til noen få datapunkter som er tatt opp i datasettet som er valgt for analyse.
  3. Det kan være forskjellige faktorer og variabler som kanskje ikke er en del av bestemmelsen og analysen av invers korrelasjon.
  4. Ekstrapolering av resultatene av referansedata til de nye dataene kan gi feil og høye risikonivåer.
  5. En omvendt korrelasjon mellom to variabler betyr ikke et årsak-virkning-forhold mellom de to variablene.

Viktige poeng

  1. Denne analysen er ikke en statisk analyse, men en dynamisk analyse som endrer seg selv med tiden.
  2. De to variablene som tas opp for analyse kan vise en positiv korrelasjon for en bestemt tidsperiode og invers korrelasjon i neste tidsperiode.
  3. Den beskriver ikke årsak og virkningsforhold mellom de to variablene.
  4. Hvis korrelasjonen ikke beregnes riktig, kan den presentere skjevt resultat.

Konklusjon

Korrelasjonsanalysen forteller oss hvordan to variabler som tas opp for analyse oppfører seg med hverandre. I dette, hvis en variabel viser verdsettelse i egenskapene, vil den andre variabelen vise forverring av dens verdi. Den beste måten å bestemme den inverse korrelasjonen mellom to variabler er å benytte regresjonsanalyse og plotte resultatene ved hjelp av et spredningsdiagram.

Porteføljen av eiendeler som tilbyr en invers korrelasjon sies å være diversifisert. En diversifisert portefølje reduserer mål på usystematisk risiko.

Interessante artikler...