Hva er Basel I?
Basel I, også kjent som 1988 Basel-avtalen, er standard sett med bankforskrifter om minimumskapitalkrav for banker som er basert på visse prosentandeler av risikovektede eiendeler med mål om å minimere kredittrisiko.
Bankene som opererer internasjonalt er pålagt å opprettholde en minimumskapital på 8% på grunnlag av risikovektede eiendeler. Så langt har tre sett med regler blitt dannet, hvorav Basel I er den første, og sammen kalles alle Basel-avtaler. Disse normene gir hjelp til å bygge tillit blant internasjonale investorer, kunder, myndigheter og andre interessenter.
Eksempel på Basel I
La oss si at en bank har en kontantreserve på $ 200, $ 50 som et boliglån og $ 100 som lån gitt til forskjellige selskaper. De risikovektede eiendelene i henhold til de fastsatte normene vil være som følger: -
- = ($ 200 * 0) + ($ 50 * 0,2) + ($ 100 * 1)
- = 0 + 10 + 100
- = $ 110.
Derfor må denne banken opprettholde, ifølge Basel I, et minimum på 8% av $ 110 som en minimumskapital (og minst 4% i kjernekapital).
Krav
Dette klassifiserer bankens eiendeler i fem kategorier basert på risiko i form av en prosentandel, det vil si 0%, 10%, 20%, 50% og 100%. Gjeldens art bestemmer hvilken kategori bankmidler skal kategoriseres. Noen vanlige eksempler er som følger: -
- 0% kategori består av sentralbanken, kontanter, statsgjeld, hjemlandsgjeld som statskasser og eventuell OECD-statsgjeld;
- 10% kategori består av offentlig gjeld;
- 20% -kategorien inkluderer verdipapirer, slik som verdipapirer med høyest AAA-rangering;
- 50% inkluderer boliglån, kommunale inntektsobligasjoner;
- 100% inkluderer de fleste bedriftsgjeld og privat gjeld, eiendomssektor, ikke-OECD bankgjeld der løpetid er over et år.
Banken må opprettholde kapital (Tier 1 og Tier 2) lik 8% av de risikovektede eiendelene under hvilken kategori den faller. For eksempel, hvis en bank har risikovektede eiendeler på over 200 millioner dollar, er det nødvendig å opprettholde kapitalen på omtrent 16 millioner dollar.
Gjennomføring
Basel I-konsentrasjonen fokuserer primært på risikovektede eiendeler og kredittrisiko. Her klassifiseres eiendelene basert på risiko knyttet til dem. Risikoen kan variere fra 0% til 100%. I henhold til dette charteret er komitémedlemmene enige om å implementere en full Basel-avtale med aktive medlemmer. Under Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP) publiserer komiteen halvårsrapporter om medlemmers fremgang med å implementere Basel-standardene. De fortsetter også å oppdatere alle involverte G-20-land som medlemmer. Bankers kapital er klassifisert under to kategorier i Basel I-ordningen, dvs. nivå I og nivå II. Primærkapital er hovedstaden, som er mer permanent og utgjør minst 50% av bankens samlede kapitalbase, mens kjernekapital er svingende og mer midlertidig.Medlemmer av Basel-avtalen må implementere denne forskriften i hjemlandet. Denne avtalen senker bankens risikoprofil og driver investeringene tilbake i banker som var mistillit etter subprime-lån i 2008.
Basel I mot Basel II
I juni 1999 besluttet komiteen å erstatte 1988-avtalen for et nytt kapitaldekningsrammeverk. Dette førte til etablering av den reviderte kapitalrammen i 2004 kalt Basel II som består av tre søyler nevnt som følger:
- Minimumskapitalkrav
- Effektiv bruk av offentliggjøring som medium for å styrke markedsdisiplin og for god bankpraksis.
- Intern vurderingsprosess og gjennomgang av institusjonens kapitaldekning.
Hovedforskjellen mellom begge reglene er at Basel II inkorporerer kredittrisikoen som finansielle institutter har for å utarbeide de regulatoriske kapitalforholdene.
fordeler
- Etter gjennomføringen av avtalen har det vært en betydelig økning i kapitaldekningsgraden i internasjonalt aktive banker og fjernet også en kilde til konkurransemessig ulikhet som oppstod fra forskjellene i nasjonale kapitalkrav.
- Det bidro til å styrke stabiliteten i banksystemet internasjonalt.
- Det forsterket forvaltningen av landets hovedstad.
- Sammenlignet med et annet sett BASEL, har det en relativt enklere struktur.
- Det gir en målestokk for vurdering av markedsdeltakerne siden den er vedtatt over hele verden.
Begrensninger
- Det legger mer vekt på bokført verdi i stedet for markedsverdi.
- Avtalen kunne ikke i tilstrekkelig grad vurdere risikoen og effekten av nye finansielle instrumenter og risikoreduserende teknikker.
- Kapitaldekning som Basel I er basert på, avhenger bare av kredittrisiko, mens alle andre risikoer som markeds- og operasjonell risiko er ekskludert fra analysen.
- Det skiller ikke mellom skyldnere med ulik kredittvurdering og kvalitet mens de vurderer kredittrisiko.
