Basel II (definisjon, oversikt) - Tre pilarer i Basel 2

Hva er Basel II?

Basel II er det andre settet med forskrifter om minimumskapitalkrav, tilsynskontroll, rolle- og markedsdisiplin og -opplysning, og ble opprettet for internasjonale banker av Basel-komiteen for banktilsyn for å opprettholde et gjennomsiktig og risikofritt bankmiljø.

Forklaring

Banksystemet er helt avhengig av tillit. Investorer kan bare få tillit når de vet at pengene deres er sikret. Basel II-normer er utformet på en slik måte at det er regler som forhindrer bankene å ta risiko alene og ikke respekterer innskyterens penger. Forretningsmodellen til enhver bank er å akseptere innskudd i form av sparing eller faste innskudd og å bruke denne kapitalen til å utstede lån til enkeltpersoner eller bedrifter. Så hovedfokuset for regulatorer burde være å sjekke hvor mye er tilsig mot kapitalutstrømning. Basel 2-normene fokuserer på minimumskapitalkravet til bankene så vel som på andre områder.

Mål med Basel II

• For å spare investorens penger i tilfelle risiko, må bankene sette av kapital basert på eiendelene de har. Bankens eiendeler er investeringene banken gjør, for eksempel å utstede et lån. Basel 2s mål er å sørge for at banken gjør en grundig risikoanalyse av eiendelen de planlegger å investere i. Så kapital bør tildeles med tanke på risikofaktoren som er involvert i eiendeler.
• Tidligere var Basels mål å få bankene til å konsentrere seg bare om kredittrisikoen til den enkelte eller organisasjonen banken utsteder lånet til. Nå sammen med kredittrisiko, må en bank også konsentrere seg om operasjonell og markedsrisiko.
• Opplysningskravet til bankene er økt, noe som vil hjelpe enhver markedsdeltaker å beregne alene om banken opprettholder riktig kapital i henhold til eiendelen. Målet er å gjøre ting åpne, slik at hvis noe blir savnet av regulatorene, så kan andre deltakere finne ut av det.

Pilarer of Basel II

Pilarene i BASEL II er minimumskapitalkrav, tilsynskontroll og rolle og markedsdisiplin og avsløring.

# 1 - Minimumskapitalkrav

Det tidligere kapitalkravet var basert på eiendelen banken pleide å ha. Hver eiendel er ikke like, risikomessig. Så hvis du tenker praktisk, hvis banken har en veldig risikabel eiendel og en veldig trygg eiendel. Bør kapitalbeholdningen for mislighold være den samme for begge eiendelene? Ikke. Det bør være høyere for risikofylte eiendeler og lavere for mindre risikofylte eiendeler. Så denne søylen sørger for at banken beregner eiendeler basert på risiko, også kjent som risikovektede eiendeler. Nå vil banken ikke bare vurdere kredittrisiko, men også operasjonell risiko knyttet til eiendelene og bestemme kapitalkravet. I henhold til Basel 2 er minimumskapitalkravet 8% av de risikovektede eiendelene.

# 2 - Tilsynsgjennomgang og rolle

Forskrifter er ikke til nytte hvis riktig tilsyn ikke gjøres. I henhold til Basel II er det hovedansvarets plikt å sikre at banken har dekket nok kapital til å håndtere drifts-, kreditt- og markedsrisiko for eiendelene som banken har investert i. Slik kan veilederen gripe inn i det daglige operasjoner for å sikre at kapital ikke faller til ønsket terskel. Veilederens gjennomgangsrolle bør være ekstremt sterk og bør alltid prøve å holde kapitalen over ønsket nivå.

# 3 - Markedsdisiplin og avsløring

I dag er markeder ekstremt disiplinert. Det er informerte markedsdeltakere som er godt informert om minimumskravet til kapital fra bankene. Så hvis en gang bank faller under ønsket nivå på kapitalkrav, kan markedsdeltakere identifisere det med opplysningene bankene har gitt. Så dette hjelper investorer til å ta informerte beslutninger. Basel 2 har uttalt at bankene skal offentliggjøre fullstendige og rettidige opplysninger.

Effekter av Basel II

BASEL II hovedmål er å gjøre banksektoren ekstra forsiktig ved håndtering av svært risikofylte eiendeler. Ettersom kapitalkravet er basert på risikovektede eiendeler nå, vil bankene måtte belaste ekstra spredning mens de utsteder lån til personer / virksomheter med lavere rating. Så nå blir det veldig vanskelig å skaffe penger av risikable virksomheter. Innskytere vil være tryggere i banksektoren, og de vil begynne å spare mer i stedet for å bruke penger. Dette vil øke kapitalbasen i banksektoren enda mer.

Basel 2 vs Basel 3

• Basel 3 er bygget på Basel 2. Så områder der regulatorene mente at man burde ta mer forsiktighet, ble disse områdene strengere. Kapitalkravet er enda strengere sammenlignet med BASEL 2.
• Basel 3 vurderer kredittvurderingen av eiendelene som banken planlegger å investere for å etablere et forhold mellom markedsrisiko og risikoen for eiendelen.
• Kapitalforhold er ekstremt viktig for å finne kapitalen til bankene. Basel 3 har strammet inn kapitalkravet.
• Bankenes kapital som holdes i risikofylte tider er delt inn i kjernekapital, kjernekapital og kjernekapital.
• Det samlede kapitalkravet bestående av alle tre segmentene var 8% i Basel 2, det er fortsatt det samme. Endringene er gjort innenfor kjernekapital og kjernekapital.
• Minimum kjernekapital endret fra 4% til 4,5% og minimum kjernekapital endret fra 4% til 6%.

Fordeler med Basel II

• Det har hjulpet banksektoren til å være mer sikker på grunn av de strenge kapitalkravsnormene.
• Strengt tilsyn har hjulpet mange banker med å ikke avvike fra det fastsatte minimumskapitalkravet. Denne praksisen har hjulpet bankene med å redde seg selv fra de verste scenariene.
• Opplysningskrav har hjulpet banksektoren til å bli mer gjennomsiktig og har gjort det mulig for investorer fra hele verden å ta en informert beslutning.

Ulemper ved Basel II

• Det manglet viktighet for de svært viktige kapitalforholdene som hjelper til med å forutsi mangelen.
• Minimumskapitalkrav ble ikke satt med tanke på de ekstreme resultatene. I tilfelle ekstreme kriser kan ikke BASEL II-regelverk redde en bank. Hvis en bank har investert for mye på risikofylte eiendeler og hele markedet synker, vil kapitalreserven ikke være til nytte. Det blir bankrund.

Konklusjon

Basel II-normer er utviklet for å gjøre banksektoren sikrere. Hele finanssektoren må forstå at alt er avhengig av tillit. Så det burde ikke være at en beste praksis bare vil bli fulgt hvis den blir laget som regel. Bankene bør alltid prøve å følge beste praksis og investere i mindre risikofylte eiendeler. Bankene håndterer andres penger, slik at ansvaret skal være der.